Monte Carlo Simülatörü
Kazanma oranı bir sonuç değildir. Aynı edge'i 1.000 rastgele işlem dizisi boyunca çalıştırın; üretebileceği sonuç aralığının tamamını, drawdown'ların ne kadar derinleştiğini ve ne sıklıkla sizi sildiğini görün.
Simülasyon nasıl çalışır
- 01
Her işlem ağırlıklı bir yazı tura: kazanma oranınız olasılığıyla kazanır ve kazandığında riske edilen tutarın ödül/risk katı kadar öder.
- 02
Risk, mevcut bakiyenizin yüzdesi olarak alınır; yani kazanç ve kayıplar sabit dolar tutarları yerine bileşiklenir.
- 03
Bu dizi 1.000 kez tekrarlanır. Kazanç ve kayıpların sırası rastgele olduğu için, birebir aynı edge çok farklı equity eğrileri üretir; mesele tam olarak budur.
Her işlem: equity += kazanç ? equity × risk% × R : −equity × risk%
Örnek hesaplar
Sık sorulan sorular
Trade'de Monte Carlo simülasyonu nedir?
Stratejinizi, kazanç ve kayıpların sırası rastgele karıştırılarak defalarca yeniden çalıştırır. Tek bir backtest sonucu yerine, aynı edge'in makul olarak üretebileceği sonuçların dağılımını verir; bu çok daha dürüst bir resimdir.
Aynı girdiler neden her çalıştırmada farklı sonuç veriyor?
Vermiyor; siz "tekrar çalıştır"a basmadıkça. Her çalıştırma yeni bir rastgele dizi kullanır, bu yüzden eğri yelpazesi kayar. Bu istikrarsızlık zaten bulgunun kendisi: şans, çoğu trader'ın beklediğinden çok daha fazla oynatıyor.
Buradaki iflas riski neyi sayıyor?
Drawdown'ı zirveden iflas eşiğinize ulaşmış koşuların oranı. Varsayılan %50 ama bunu siz belirliyorsunuz: çoğu trader hesabının yarısını kaybetmeden çok önce bırakır, o yüzden planın gerçekte ne kadar yaşayabilir olduğu için %30 eşiği çoğu zaman daha dürüst bir rakamdır.
Bileşik mi sabit tutar mı seçmeliyim?
Bileşik, mevcut bakiyenizin bir yüzdesini riske eder; yani kazançlar bahsi büyütür, kayıplar küçültür. Sabit tutar ise her işlemde, başlangıç bakiyenize göre hesaplanmış aynı nakit tutarı riske eder. Bileşik daha hızlı büyür ve drawdown'lar yüzde olarak daha çok acıtır; sabit tutar daha düz gider ve hayatta kalması daha kolaydır. Çoğu sistematik trader bileşik kullanır.
Gerçek kazanma oranımı ve R'mi nereden bulurum?
Tahminden değil, bir backtest'ten ya da işlem günlüğünden. Bu araç bir edge'in ne ima ettiğini gösterir; edge'in kendisini ölçmek, stratejiyi gerçek geçmiş fiyatlara karşı çalıştırmayı gerektirir.
İlgili hesaplayıcılar
Yatırım tavsiyesi değildir. Bu hesaplayıcı eğitim amaçlı bir araçtır, yatırım tavsiyesi değildir. Trade önemli risk taşır ve sermayenizin bir kısmını ya da tamamını kaybedebilirsiniz. Değerler tahminidir. Trade açmadan önce borsanızın kendi teminat, komisyon ve likidasyon kurallarıyla doğrulayın.