Simulador Monte Carlo
Una tasa de acierto no es un resultado. Ejecuta la misma ventaja sobre 1.000 secuencias aleatorias de operaciones para ver todo el rango de resultados que puede producir, cuánto se profundizan los drawdowns y con qué frecuencia te barre.
Cómo funciona la simulación
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Cada operación es una moneda cargada: gana con la probabilidad de tu tasa de acierto y, cuando gana, paga tu múltiplo de beneficio/riesgo sobre la cantidad arriesgada.
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El riesgo se toma como un porcentaje de tu saldo actual, así que ganancias y pérdidas se capitalizan en lugar de ser cantidades fijas.
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Esa secuencia se repite 1.000 veces. Como el orden de ganancias y pérdidas es aleatorio, ventajas idénticas producen curvas de capital muy distintas, que es justo el punto.
Cada operación: capital += gana ? capital × riesgo% × R : −capital × riesgo%
Ejemplos resueltos
Preguntas frecuentes
¿Qué es una simulación Monte Carlo en trading?
Vuelve a ejecutar tu estrategia muchas veces con el orden de ganancias y pérdidas barajado al azar. En lugar de un único resultado de backtest, obtienes una distribución de lo que esa misma ventaja podría haber producido, que es una imagen mucho más honesta.
¿Por qué los mismos datos dan resultados distintos en cada ejecución?
No lo hacen, salvo que pulses "ejecutar otra vez". Cada ejecución usa una secuencia aleatoria nueva, así que el abanico de curvas se desplaza. Esa inestabilidad es el hallazgo: la suerte mueve el resultado mucho más de lo que la mayoría espera.
¿Qué cuenta como riesgo de ruina aquí?
La proporción de ejecuciones cuyo drawdown llegó alguna vez a tu umbral de ruina, medido desde el pico. El valor por defecto es 50%, pero lo eliges tú: la mayoría de traders lo deja mucho antes de perder la mitad de la cuenta, así que un umbral del 30% suele ser la cifra más honesta sobre lo superviviente que es el plan de verdad.
¿Compuesto o importe fijo, cuál elijo?
El compuesto arriesga un porcentaje de tu saldo actual, así que las ganancias agrandan la apuesta y las pérdidas la encogen. El importe fijo arriesga la misma cantidad en cada operación, calculada sobre tu saldo inicial. El compuesto crece más rápido y los drawdowns muerden más en términos porcentuales; el importe fijo es más plano y más fácil de sobrevivir. La mayoría de traders sistemáticos usa el compuesto.
¿De dónde saco mi tasa de acierto y mi R reales?
De un backtest o de un diario de operaciones, no de una suposición. Esta herramienta muestra lo que implica una ventaja; medir la ventaja en sí requiere ejecutar la estrategia contra precios históricos reales.
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No es asesoramiento financiero. Esta calculadora es una herramienta educativa, no asesoramiento financiero. El trading conlleva un riesgo considerable y puedes perder parte o la totalidad de tu capital. Las cifras son estimaciones. Verifícalas con las reglas de margen, comisiones y liquidación de tu propio exchange antes de operar.